12
FIIs Analisados
7
Aprovados FERR
2
Rejeitados (Vacância)
1,618×
Multiplicador φ Ativo
CPTS11
Capitania Securities IIFundo de Papel · High Grade · CRI IPCA+
Score Super FERR
2,64
P/VP Atual
0,86
≤ Limiar FERR
DY 12M
13,95%
DY Mensal Est.
1,16%
Preço Atual
R$ 7,64
VPA
R$ 8,88
Vacância
0,0%
Adimplência
100%
Velocidade (f')
−0,130
Aceleração (f'')
−0,040
Justificativa do Multiplicador Áureo
P/VP ≤ 0,86 com adimplência 100% e DY acima do mínimo FERR ativou o coeficiente φ. Assimetria máxima de entrada detectada.
Insights dos Top 3 Fundos
Racional Super FERR · Fatores de Risco · Contexto de Mercado
- P/VP de 0,86 atingiu o limiar de assimetria máxima da Super FERR, ativando o coeficiente φ = 1,618×.
- DY mensal de 1,16% supera o mínimo FERR de 1,00%, garantindo geração de caixa eficiente.
- Vacância zero e adimplência 100% eliminam o risco de fluxo de caixa comprometido.
- Portfólio 100% CRI IPCA+ protege o investidor contra a inflação estrutural brasileira.
- Risco de mercado: Velocidade negativa (f' = −0,130) indica pressão vendedora de curto prazo — oportunidade de entrada.
- Risco de crédito: Carteira High Grade com devedores AAA/AA minimiza inadimplência.
- Risco de liquidez: Volume médio diário acima de R$ 5M garante saída sem impacto no preço.
Com a Selic em patamar elevado, fundos de papel indexados ao IPCA+ e CDI+ operam com vantagem estrutural. O CPTS11 captura o spread de crédito High Grade enquanto entrega proteção inflacionária — posicionamento ideal para o ciclo atual de juros altos com inflação persistente.
| # | Ticker | P/VP | DY 12M | Vacância | f' (vel.) | f'' (acel.) | Score FERR | Alocação | Diretriz | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPTS11 Capitania Securities II | 0.86 | 13.95% | 0.0% | -0.130 | -0.040 | 2.64 | 28.4% | Compra Agressiva | φ×1,618 |
2 | MXRF11 Maxi Renda | 0.94 | 14.10% | 0.0% | +0.085 | +0.012 | 1.50 | 19.1% | Compra Moderada | 1,0× |
3 | KNCR11 Kinea Rendimentos | 0.92 | 13.20% | 0.0% | +0.170 | +0.030 | 1.44 | 17.5% | Compra Moderada | 1,2× |
4 | HGLG11 CSHG Logística | 0.91 | 11.80% | 3.2% | -0.180 | -0.020 | 1.30 | 13.2% | Compra Moderada | 1,2× |
5 | RBRF11 RBR Alpha Multiestratégia | 0.91 | 12.40% | 0.0% | -0.060 | -0.010 | 1.36 | 10.8% | Compra Moderada | 1,2× |
6 | BTLG11 BTG Pactual Logística | 0.93 | 11.20% | 2.1% | +0.080 | +0.008 | 1.20 | 7.4% | Compra Moderada | 1,2× |
7 | VILG11 Vinci Logística | 0.86 | 9.35% | 4.5% | -0.190 | -0.050 | 1.10 | 3.6% | Manter / Aguardar | φ×1,618 |
8 | PVBI11 VBI Prime Properties | 0.86 | 8.90% | 11.4% | -0.295 | -0.085 | 0.98 | 0% | Manter / Aguardar | φ×1,618 |
9 | FII_ESCRITORIO Fundo Escritórios SP | 0.65 | 14.50% | 24.0% | -0.500 | -0.120 | — | 0% | Rejeitado | BLOQ. |
9 FIIs · 8 aprovados · 1 rejeitados
Última análise: 31/05/2026 18:35
Calculadora de Aporte
Mínimo recomendado: R$ 500,00 para diversificação eficiente
Distribuição Sugerida
Distribuição do Aporte
Proporção por Score Super FERR
76%
Papel
24%
Tijolo